Это зависит от игры. Если игра однопользовательская и не предполагает никакого взаимодействия с каким-то удалённым сервером ни для чего, использовать полноценную СУБД в ней бессмысленно, потому что это потребует очень серьёзного падения производительности.
SQL используется в хранилищах данных достаточно сложно устроенных, чтобы оправдать всю машинерию реляционных баз данных вокруг него. Если у нас MMORPG, например, или мобильная социальная игра, то там однозначно на бэкэнде будет СУБД - профили пользователей, аналитика по событиям, биллинг, всё это надо как-то удобно хранить и всё это хранится отдельно от собственно самой игры, расположенной на устройстве пользователя. И в этом случае SQL нам, конечно же, понадобится.
Но если мы делаем, условно, Super Meat Boy, то в рамках такой игры просто нет никаких задач, где пригодился бы SQL. Все данные игровые будут лежать в гораздо более компактных форматах и структурах данных, чем предполагает полноценная реляционная база данных, и для работы с ними незачем использовать такой сложный язык запросов, как SQL.