С уважением к другим ответам позвольте добавить свои 5 копеек.
(1) Конечно, самая неприятная - не репрезентативность выборки. То есть 1000 штук из всей 100 000 - неправильно представляет свойства всей совокупности. Допустим, собрали по Москве 1000 бомжей. Они совсем не представляют москвичей en masse ( в массе).
(2) Попроще, но тоже - ошибка размера выборки.
(3) А вот еще сложная ошибка = вы ведёте сложный datamining и постоянно выбираете тенденциозные исправления выборки
и не ведете страховых выборок.
(4) Классическая ошибка - выбирать при гипотезе Гауссовского распределения, в то время как генеральная ему не подчиняется.
Надо заметить, что страховые компании обожглись и вместо гаусса применяют экпериментальные распределения.
(5) Еще один класс ошибок - либо усложнение размерности выборки, либо уменьшение.