Файлы типа .dll - файлы динамической подключаемой библиотеки. Они требуется для корректной работы программ. В вашем случае скорее всего возникла ошибка, при которой программа ссылается на отсутствие данного файла. Не переживайте, его можно скачать и поместить в нужную папку с программой. Введите в поиске название файла и программу, для которой он требуется. В поисковой выдаче вы найдете сайты, где будет прописано куда нужно сохранить данный файл.