Если Александр Македонский был мусульманином, то почему после его смерти нет ни одного источника про Ислам? Аллах стёр память людям что-ли?

Так отождествление Зу-ль-Карнайна с Александром Македонским — это только предположение некоторых комментаторов. Есть масса других версий, включая, напр., Кира Великого. Последний был зороастрийцем, а зороастризм многими расценивается как одна из ранних форм монотеизма [ислам в данном контексте и значит монотеизм].