В скандинавской мифологии есть Helheim - мир мёртвых, холодное, темное и туманное место, куда попадают все умершие, кроме героев, принятых в эйнхерии. Более подробно: wikipedia.org
В буддизме есть сложная система адов, но в целом они подразделяются на холодные и горячие. В холодных адах находящиеся там существа мучаются от нестерпимого холода.
Если брать не только мифологии, но и религии, то такой ад присутствует в Исламе.
Есть даже "обращение" от лица Ада, что "одна моя часть поглощает другую", где имеется в виду, что Ад в основном - это пламя, но есть и места, где есть холод(также есть места, где есть сильный голод).
По Данте в последнем кругу христианского ада тоже невообразимо холодно, подобно Хельхейму викингов. В самом его центре находится ледяное озеро — Коцит. Там влачат своё существование закованные в лёд по шею предатели и отступники, и главный из них — Люцифер, терзающий в трёх своих пастях предателей величества земного и небесного: Брута, Кассия, и Иуду Искариота.