Возможно, вы ищите по пути C:\Documents and Settings\Admin\Application Data(скрытая папка)\My Battle for Middle-earth Files\Save, который зачастую описывается в инструкциях. Но там же также можно увидеть информацию, что на Windows 7 их надо искать в другом месте:
C:\Users\"имя пользователя"\AppData\Roaming\My Battle for Middle-earth Files