Если разговор идёт о Windows, то делается это в разделе создания новых подключений. Создаёте подключение, указываете параметры VPN авторизации и наслаждаетесь.
Если рассматривать iOS то без установки приложений там поддерживается протокол IKEv2, в телеге даже есть боты через которые можно подключить VPN на iPhone без приложений