Все слова в ОГЭ пишутся по правилам русского языка, так что действительно через дефис: "юго-запад". Если вопрос о заполнении бланка ОГЭ, то заполнять нужно в клеточки побуквенно БЕЗ ПРОБЕЛОВ.
Согласно правилу в русском языке, сложные прилагательные, которые составлены из названий сторон света, пишутся через дефис. Поэтому правильно написать "юго-запад". По-другому в задании экзамена быть не может.