Отвечаю на любые вопросы про биржи и финансовые рынки. Автор вебинаров про трейдинг и... · 14 янв 2022 · bayturin.ru
Точно рассчитать доходность можно только в ретроспективе, а вот рассчитать будущую доходность можно лишь с определенной долей вероятности. Во втором случае обычно опираются на прошлогодние показатели, то есть оценивают прошлогоднюю доходность и предполагают, что она останется на том же уровне и в следующем году.
Уровень доходности измеряют в процентах, исходя из общей суммы инвестированных денег. Чтобы рассчитать доходность, нужно знать:
- сколько вы вложили в портфель;
- текущую стоимость портфеля;
- доходы от портфеля (например, дивиденды или купоны);
- за какой период вы получили прибыль.
Допустим, вы приобрели пакет акций за 100 000 рублей в начале года. В конце года стоимость вашего портфеля составляет 110 000 рублей, плюс вы получили 5 000 рублей дивидендов. Значит, ваш доход будет равен 15 000 рублей. Учтем подоходный налог — останется 13 050 рублей. Разделим доход на изначальную сумму вложений — получим 0,1305. Умножим на 100% — 13,05%.
Если вы рассчитываете доходность не за целый год, а за другой период, то привести к годовым значениям ее можно так: разделите доходность на количество дней, за которые она рассчитывается, а затем умножьте на 365.
Школа безопасных инвестиций FIN-RA.
Помогаем построить свою стратегию создания семейного... · 1 сент 2020 · fin-ra.ru
ОтвечаетДмитрий Толстяков
Считать доходность инвестиционного портфеля можно разными способами:
1. Ведение портфеля в таблице excel.
Для начала необходимо фиксировать все сделки и движение средств, дивиденды, купоны, комиссии и пр. Скачиваем у брокера отчёты и заносим данные в таблицу.
Базовая формула определения доходности такая:
Прибыль / Вложения × 100% , где
прибыль — это разница... Читать далееОтвечаетМарк Альшевский
Доходность инвестиций принято измерять в годовых процентных ставках. Для того, чтобы рассчитать историческую доходность, необходимо разделить весь полученный доход на сумму вложений (капитал). Полученное значение делится на число лет инвестиций. Так вы получите доходность в виде простого процента. Если вложения осуществлялись не за один раз, а частями, по мере срока... Читать далееДля расчёта доходности инвестиционного портфеля как комплекса ценных бумаг необходимо вычислить историческую доходность каждой отдельно взятой бумаги, а для этого следует получить исторические котировки за интересующий период времени. Стоит заметить, что расчёт доходности портфеля строится именно на исторических данных о доходности — делается предположение, если история... Читать далее
Ответы на похожие вопросы
Как посчитать доходность портфеля инвестиций? — 1 ответ, задан
Будущую доходность, в общем случае, вы никак не посчитаете. Можно посчитать только прошлую доходность, так как вам известны прошлые цены активов, которые входят в ваш инвестиционный портфель, а также дивиденды, купоны и затраты на транзакции, комиссии брокеру, выплаты управляющим ПИФов и т.д..
Будущую доходность инвестиционного портфеля можно посчитать только в одном частном случае. Это когда в ваш портфель входят только безрисковые активы, такие, как банковские депозиты, государственные облигации (ну, возможно, еще недвижимость в аренду с уже подписанными договорами с арендаторами и т.п.).
Если в ваш инвестиционный портфель входят такие активы, как акции, валюты, паи в ПИФах и подобные активы, то их будущие цены непредсказуемые.
Точнее, их можно прогнозировать только с некоторой вероятностью выполнения этих прогнозов.
Это как прогноз погоды. На ближайшие 2 часа прогноз погоды выполняется с вероятностью 100%. А прогноз погоды на более чем 3 дня может выполняться с такой же вероятностью, как прогнозы в рулетке в казино.
Обычно, на практике ориентируются на прошлую доходность портфеля, например, за последние полгода или год, и считают, что будущая доходность портфеля будет примерно такой же за аналогичный период. Такой прогноз будущей доходности портфеля исполняется с вероятностью более 50% на длительном интервале времени (много лет).
Итак, смотрим, на сколько выросли цены активов вашего портфеля, например, за последний год. Умножаем этот рост каждого актива на соответствующее количество данного актива в вашем портфеле. Суммируем все полученные числа по каждому активу. Плюс, добавляем выплаченные за последний год дивиденды и купоны. Минус, сколько потратите денег на транзакции, на выплату брокеру при продаже портфеля, на выплату управляющим компаниях ПИФов. и т.п.
Эксперт по оптимизации инвестиционного портфеля и прогнозированию биржевых цен.
Перейти на forecast.nanoquant.ru