- сколько вы вложили в портфель;
- текущую стоимость портфеля;
- доходы от портфеля (например, дивиденды или купоны);
- за какой период вы получили прибыль.
Считать доходность инвестиционного портфеля можно разными способами:
- Ведение портфеля в таблице excel.
Для начала необходимо фиксировать все сделки и движение средств, дивиденды, купоны, комиссии и пр. Скачиваем у брокера отчёты и заносим данные в таблицу.
Базовая формула определения доходности такая:
Прибыль / Вложения × 100% , где
прибыль — это разница между суммой продажи и суммой покупки акций.
Формула для более точного определения доходности:
Прибыль = Прибыли и убытки по каждой сделке + Дивиденды − Комиссии
Используя функцию excel ЧИСТВНДОХ, можно определить доходность портфеля, если инвестор довносил денежные средства или выводил со счёта.
Заполните таблицу:
Значения - столбец с внесениями/снятиями денежных средств и даты, когда эти действия были произведены.
Теперь просто воспользуйтесь функцией ЧИСТВНДОХ, указав ей соответствующие ряды данных и точную доходность, т. е. в ячейку, где вы хотите видеть результат, вставьте следующее выражение:
=ЧИСТВНДОХ(B2:B5;C2:C5)*100 , где
В2:B5 — диапазон ячеек с данными из столбца по движению средств,
С2:С5 — диапазон ячеек с данными колонки из столбца с датами.
Далее программа автоматически посчитает доходность портфеля.
Теперь переводим доходность к годовым процентам с помощью формулы:
Доходность в процентах × Количество дней в году / Количество дней инвестирования
Например, на прошлом шаге доходность составила 10%. Но горизонт инвестирования составил всего полгода, тогда годовая доходность будет такой:
10% × 365 / 180 = 20% годовых
- Ведение портфеля через специальные сервисы.
Например, удобный сервис Intelinvest - загружаете брокерский отчёт и в распоряжении полный набор аналитики для одного или нескольких инвестиционных портфелей.
Для расчёта доходности инвестиционного портфеля как комплекса ценных бумаг необходимо вычислить историческую доходность каждой отдельно взятой бумаги, а для этого следует получить исторические котировки за интересующий период времени. Стоит заметить, что расчёт доходности портфеля строится именно на исторических данных о доходности — делается предположение, если история развивалась в определённом ключе, то данное развитие скорее продолжится, чем изменится.
Чтобы получить исторические котировки автоматизированным способом, а не выписывать их вручную (массив данных может быть весьма объёмным), следует обратиться к перечню авторизованных Московской биржей распространителей информации, который представлен на сайте биржи.
В качестве примера рассмотрим, как в Excel рассчитать доходность портфеля, состоящего из бумаг компаний Сбербанк, НЛМК и «Яндекс». Исторические котировки для примера получим на ресурсе («МФД-ИнфоЦентр Плюс»). Для реализации нашей цели следует выбрать в меню «Котировки» пункт «Экспорт в MetaStock».
Следующий шаг — выбрать интересующие активы (в нашем примере — «МосБиржа Акции и ПИФы») и поместить их в раздел «Выбранные тикеры» (в примере мы рассмотрим Сбербанк, «НЛМК» АО и Yandex cla). Далее выбираем таймфрейм и временной интервал (для удобства визуализации процесса мы выбрали месячный таймфрейм и интервал, равный одному году), далее в поле «Формат» следует выбрать «Текстовый» и «Все тикеры в одном файле», после чего вводим «Имя файла» — «Портфель. txt», выбираем в разделе «Разделитель полей» пункт «Табуляция», выбираем в поле «Десятичный разделитель» пункт «Запятая», вводим в поле «Формат даты/времени» «dd/MM/yy, hhmmss», отмечаем галочкой пункт «Добавить заголовок файла», вводим «Формат записи» «TICKER, PER, DATE, TIME, CLOSE, VOLUME» и нажимаем на клавишу «Получить данные».
Данные будут сформированы в файл блокнота в виде массива данных. Причём визуально полученные данные могут показаться несколько разрозненными в связи с разделением полей табуляцией, но при дальнейшем переносе данных в Excel каждое значение будет записано в отдельную ячейку, что значительно упростит задачу.
Полученные данные следует скопировать в программу MS Excel для проведения дальнейших расчётов.
Об этом и не только - https://zen.yandex.ru/id/5fde0e7d17efb064788f78fd