Смотря о каком VPN идёт речь, если о встроенном Opera VPN, то никак, поскольку Opera заблокировала этот функционал для пользователей из России, описанные в Интернет несколько способов разблокировать настройки VPN в браузере уже не работают на актуальной версии, а даже если бы и работали, результат всё равно остался бы нулевым. Поскольку сами IP адреса для подключения к Opera VPN блокируются в соответствии с распоряжением Роскомнадзора.