Если надо выделить рядом стоящие столбцы, то наводите курсор на заголовок первого, зажимаете левую кнопку мыши и тяните в нужную сторону, выделяя столбцы.
Если надо выделить столбцы, которые стоят не рядом, то кликаете по заголовку первого, жмете Ctrl и удерживая эту клавишу кликаете на заголовки остальных столбцов.