Воздушные шары как правило наполняют воздухом или гелием. В случае наполнения гелием шары "пытаются улететь", так как из средняя плотность становится меньше плотности воздуха.
Вообще говоря можно попробовать наполнить шар любым газом, но будьте осторожны с легковоспламеняющимися и выхрывоорасными веществами. Например, не рекомендуется наполнять шары водородом, так как при соединении с кислородом вполне может возникнуть эффект небольшой водородной бомбы.