По умолчанию несклоняемые заимствованные слова относят к среднему роду. Однако этого слова нет в словарях русского языка, поэтому такой вариант нельзя считать устоявшимся. В Интернет-магазинах наряду с вариантами "женское худи" или "теплое худи" есть и варианты в мужском и женском роде: "мужской худи", "женская худи".