Потому что энергия из ниоткуда не берётся.
Чтобы как-то её собрать и запрячь, надо потратить другую энергию, или как-то подключиться к энергетическим потокам, уже существующим в природе. Например, накопленным в процессе жизнедеятельности растений углероду и водороду в виде дров, угля, метана и прочих соединений, способных к окислению на воздухе. Или испарённой из океана и сконденсировавшейся над возвышенностями воде, текущей вниз, обратно в океан.
Или хотя бы съесть кого-нибудь, чтобы захватить накопленную им ранее еду.
Как далеко простирается эта цепочка - человечеству пока неизвестно, пока мы можем проследить её только до звёзд - где энергия тоже не берётся ниоткуда, а является побочным продуктом термоядерных процессов.
Как бы то ни было, несколько сотен лет попыток создать вечный двигатель убеждают в том, что так это не работает.
Можно сделать дармовой двигатель, который паразитирует на природных процессах. Можно оседлать множество экзотических видов - собирать атмосферное электричество, заводить пружину за счёт суточных колебаний температуры и т.п., но большинство таких устройств дают слишком мало энергии на единицу вложенной в их производство, и потому невыгодны (или могут применяться в некоторых узких нишах, например, заводить часы). Реально эффективны (и применяются с античных времён) - парус, ветряк и водяное колесо.