Депрессию всё-таки надо отличать от стресса. Депрессия это психическое расстройство, у которого есть целая куча признаков, прописанных в МКБ-10 и DSM-IV(V), то есть это полноценное психическое заболевание.
А вот стресс некоторые люди заедают, а другие люди, напротив, не едят ничего.
Если смотреть с психологической (психоаналитической) точки зрения, то для некоторых еда идёт как компенсация затрачиваемой энергии во время переживаний - кто-то ударяется в религию, кто-то пишет стихи, а кто-то хавает как дитя гусеницы. Многие во время стресса курят. Такое кстати часть бывает, когда бросающий курить человек толстеет, потому что надо чём-то ротовое отверстие занять.
А есть более биологическое объяснение. Норадреналин - нейромедиатор (вещество, работающее в нервной системе), родственное известному вам адреналину. Оно действует так, что сердце начинает работать быстрее, а вот желудочно-кишечный тракт во время его выделения идёт в отказ (если человеку грозит опасность, не время переваривать пищу). А вот как идёт отказ - в чувство голода или в его отсутствие, возможно, зависит от индивидуальных особенностей конкретного человека.