Осталось добавить, что на английском и французском Дунай называется Danube - и что Днепр и Днестр происходят, видимо, от того же корня.
Да, связь есть: и названия обеих рек, и осетинское слово, если верить словарю Фасмера, восходят к одному индоевропейскому корню. Самое древнее известное слово с этим корнем — древнеиндийское dā́nu «сочащаяся жидкость»; в авестийском корень dānu- также относится к реке. Осетинский, авестийский и древнеиндийский языки относятся к индоиранской языковой ветви.