В браузере есть такая штука как cookie - грубо говоря, это буфер, в котором хранятся ваши пароли, заполненные формы, а так же данные о посещении сайтов.
Вы открыли сайт - в куках зафиксировался этот факт. ВК пометил вас как аудиторию, интересующуюся данной тематикой, реклама обновилась - вы ее увидели.
Ваш ответ может создать ложное впечатление о том, что сайт может получить доступ к кукам другого сайта. Но он не может.
именно с таким содержанием и пришло сообщение.
Спасибо за ответ, всё прояснилось.
это была не реклама баннером, а реклама напечатанным текстом в личные сообщения