Во-первых, надо сказать, что этот анекдот взят из игры ГТА 4. И в оригинале он звучит на русском языке, хотя известно, что американская игровая студия Рокстар не делает дубляжа в ГТА. То есть, его рассказывает русскоговорящий эмигрант, вставляя его промеж английской речи.
Я подозреваю, что Рокстар по доброй американской традиции просто в очередной раз забили болт на руский язык и всё что с связано с русской культурой (в том числе и анекдоты) в своём произведении массовой культуры, даже не смотря на то, что вся их игра была посвящена эмигрантам из восточной европы, и просто придумали какую-то абсурдную реплику, котрую всё равно никто не поймёт (кроме русскоговорящего меньшенства игроков).
А возможно, они специально пытались добиться эфекта тупости шутки, что бы показать уровень интеллекта персонажа и уровень подхалимства его прихвостней, котрые начинают ржать в голос услышав её.