ДЛИТ (DURATION)

Возвращает дюрацию Маколея для ценной бумаги.

Функция показывает, как изменение доходности повлияет на цену бумаги. Чем выше дюрация, тем чувствительнее цена к изменениям в процентных ставках.

Пример

Результат

=ДЛИТ(44927;46753; 7%; 6%; 2)

4,320862763

Синтаксис

ДЛИТ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; купон; доход; частота; [базис])

Аргументы

Аргумент

Тип данных

Описание

Дата соглашения*

Дата

Дата, когда ценные бумаги были рассчитаны (проданы покупателю).

Дата вступления в силу*

Дата

Дата, когда ценные бумаги будут погашены, после чего станут недействительными.

Купон*

Число

Годовая ставка купона по ценной бумаге.

Доход*

Число

Годовая доходность ценной бумаги.

Частота*

Число

Количество выплат купонов в год.

  • 1 — ежегодные.
  • 2 — полугодовые.
  • 4 — ежеквартальные.

Базис

Число

Тип метода расчета дней между датами. Принимает значения от 0 до 4.

  • 0 или опущен — Американский (NASD) 30/360.
  • 1 — Фактический/фактический.
  • 2 — Фактический/360.
  • 3 — Фактический/365.
  • 4 — Европейский 30/360.

Примеры использования

=ДЛИТ(45658; 47484; 0,5; 0,45; 1; 2)

Вернет 2,755594476 — дюрацию для ценной бумаги с купоном 5%, годовой доходностью 4,5%, сроком погашения 5 лет и ежегодными выплатами. Метод расчета дней — «Фактический/360».

Связанные и похожие функции