"Сбербанк" первым в России получил разрешение на применение подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР)

23 ноября 2017

Банк России завершил рассмотрение ходатайства ПАО "Сбербанк России" (Москва) на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов для целей расчёта нормативов достаточности капитала (ПВР), сообщила пресс-служба банка.

По итогам рассмотрения ходатайства комитетом Банка России по банковскому надзору (КБН) "Сбербанку" выдано разрешение на применение ПВР по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам согласно поданному ходатайству.

ПВР позволяет использовать внутренние модели для оценки компонентов кредитного риска при расчёте нормативных требований к капиталу. Данный подход базируется на международно признанных стандартах оценки достаточности капитала, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору и отражённых в соглашении "Базель II" (2006).

Разрешение вступит в силу с 1 января 2018 года после принятия наблюдательным советом "Сбербанка" решения о применении подхода ПВР. Переход на ПВР позволит "Сбербанку" более точно оценивать достаточность капитала по кредитному риску, а также внедрить систему стратегического управления бизнесом с учётом потребляемого капитала в соответствии с лучшими мировыми практиками.

"Сбербанк" стал первым российским банком, успешно внедрившем подход на основе внутренних рейтингов.

Ходатайство было подано "Сбербанком" 1 октября 2015 года в дату вступления в силу положения Банка России №483-П "О порядке расчёта величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов".

В течение полутора лет Банк России проводил комплексную оценку риск-менеджмента банка, в ходе которой оценивались система управления кредитным риском и внутренние рейтинговые системы "Сбербанка", качество внутренней валидации, система корпоративного управления, управление качеством данных и ИТ системы.

Эффективное взаимодействие с Банком России в ходе проверки и согласования методик и моделей позволило "Сбербанку" существенно повысить качество рейтинговых систем, данных и процессов управления кредитным риском. Итоговый акт проверки и соответствующее решение КБН свидетельствуют о соответствии системы риск-менеджмента банка, внутренних моделей оценки кредитного риска, системы корпоративного управления, данных и информационных технологий требованиям регулятора.

Президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф: "Получение разрешения Банка России на применение ПВР является важной вехой в процессе внедрения международных стандартов риск-менеджмента и управления капиталом, большим событием для "Сбербанка" и для российской банковской системы. ПВР задаёт высокие требования к уровню системы управления кредитным риском в банке. Банки, которые получили такое разрешение, и соответствуют этим стандартам, имеют право применять более точные оценки уровня кредитного риска при расчёте требований к капиталу. Это очень важно не только для банковского сообщества, но и для клиентов и инвесторов: более точные оценки достаточности капитала позволят нам лучше использовать свой капитал, а значит выдавать больше кредитов для клиентов. Больший кредитный портфель и лучший риск менеджмент позволяют получать большую прибыль для банка.

По результатам разрешения мы ожидаем единовременной экономии до 20 б.п. по базовому капиталу 1-го уровня и до 40 б.п. по общему капиталу группы по МСФО.

Отдельно мы благодарны всем коллегам в Центральном Банке за напряжённую работу на протяжении более полутора лет для достижения этого результата".

ПАО "Сбербанк России" зарегистрировано в 1991 году (лицензия № 1481). Уставный капитал банка составляет 67 760 844 000 рублей.