Fitch опубликовало обзор российских банков за 10 месяцев 2017 года

21 декабря 2017

Fitch Ratings опубликовало новый выпуск "Обзора российских банков" (Russian Banks Datawatch), ежемесячной публикации таблиц с ключевыми данными из отчётности российских банков по национальным стандартам.

Fitch отмечает следующие ключевые события в банковском секторе в октябре 2017 года:

Корпоративные кредиты номинально увеличились на 62 млрд руб. (0,2%), или на 88 млрд руб. (0,2%) после корректировки на небольшое 0,5% укрепление рубля по отношению к доллару. Наибольший прирост, скорректированный с учётом FX, был отмечен "Московский кредитный банк" (128 млрд. Руб., 9%, в основном за счёт обратного репо-рубля), Сбербанка (60 млрд. Руб., 0,5%), банка ВТБ (42 млрд. Руб., 0,8%) и Райффайзенбанка (36 руб. млрд., 12%). Наибольшее снижение было продемонстрировано Газпромбанком (57 млрд. Руб., 2%) и Национальным клиринговым центром (67 млрд руб., 6% из-за разворачивания корпоративного обратного РЕПО).

Розничные кредиты за вычетом изменений обменного курса выросли на 134 млрд руб. (1,1%), из которых Сбербанк сообщил о сумме (93 млрд руб., Что на 2%). Из специализированных розничных банков Tinkoff, "Хоум кредит", "ОТП банк" и "Ренессанс" выросли на 2-3%, в то время как "Русский стандарт" уменьшился на 3%.

Просроченные ссуды в секторе были примерно стабильными, но с некоторыми основными колебаниями: Альфа увеличила 37 млрд руб. Из-за одного крупного воздействия на недвижимость в настоящее время, подлежащего судебному разбирательству, в то время как риски разумно смягчаются резервами и обеспечением в виде завершённых и действующих офисных зданий; группа "Открытие" также увеличила 26 млрд руб. Из-за признания дополнительных проблемных кредитов; ВТБ снизил 42 млрд руб., но причина неизвестна.

Корректировка на укрепление рубля, финансирование клиентов (за исключением финансирования со стороны государственных компаний) увеличилось на незначительные 4 млрд руб., что стало результатом 20 млрд руб. Притока корпоративных счетов (0,1%) и 16 млрд руб. (0,1%) оттока розничных депозитов. Наибольший отток корпоративных счетов произошёл в банке ВТБ (92 млрд. Руб., 2%), Альфа (58 млрд руб., 6%, в основном за счёт погашения крупного депозита) и Абсолют (15 млрд руб., 18%, что было позже в ноябре аналогичный приток), в то время как значительный объем поступлений был отмечен Сбербанком (105 млрд руб., 2%), ВБРР (24 млрд руб., 12%), АО Ситибанк (34 млрд руб., 13%) и Национальный клиринговый центр (55 млрд руб., 12%), , Розничные депозиты были более или менее стабильны по всему сектору, но росли быстрее в "Русском стандарте" (6 млрд руб., На 4%) и Совкомбанке (14 млрд руб., 5%).

Государственное финансирование увеличило 55 млрд руб. После корректировки колебаний валютных курсов. Это было чистым результатом погашения 16 млрд. рублей министерству финансов (Минфин) и привлечению 130 млрд руб. Из ЦБ РФ, 81 млрд руб. Из региональных и федеральных бюджетов и 9 млрд руб. Из других государственных органов. Наибольшее погашение государственного финансирования было группой ВТБ, которая вернула 255 млрд руб. (В основном, Минфину), в то время как значительное увеличение было продемонстрировано "Россельхозбанк" (75 млрд руб., Из-за 30 млрд руб., Заимствованных из региональных и федеральных бюджетов, 39 млрд руб. Из Минфина и 6 млрд руб. из других государственных средств), "Бинбанк" (166 млрд руб., из-за заимствования 178 млрд руб. из ЦБ РФ за вычетом 5 млрд руб. в региональные и федеральные бюджеты) и Промсвязьбанк (34 млрд руб. из ЦБР).

Излишняя рублёвая ликвидность, размещённая на срочных депозитах в ЦБ РФ Сбербанком, а некоторые крупные частные и иностранные банки увеличились до 1,4 трлн руб. с 1,1 трлн руб. Месяцем ранее. Однако некоторые другие банки по-прежнему зависят от дорогостоящего государственного финансирования, в основном группы ВТБ (1,3 трлн руб., 11% от совокупных обязательств), "Газпромбанк" (0,6 трлн руб., 13%) и "Россельхозбанк" (0,4 трлн руб., 16%), хотя у всех трёх были разумные подушки ликвидности. В некоторых небольших банках действуют жёсткие буферы ликвидности, в том числе "Московский индустриальный банк" (5% от общего объёма активов, 6% охват клиентских счетов).

В отчётном квартале доля чистой прибыли составила 21 млрд руб. (3% годовых ROAE); однако без учёта ежемесячных убытков в "Открытии" (73 млрд. рублей, отрицательный капитал уменьшился до 323 млрд. руб.) и группы "Бинбанк" (43 млрд. руб., отрицательный капитал - до 153 млрд. руб.), чистая прибыль сектора составила сильные 136 млрд руб. (годовой ROAE - 19%). Почти половина из них была получена Сбербанком (64 млрд. Руб., ROAE в годовом исчислении на 24% в годовом исчислении), хотя "Альфа" также сообщила о прибылях от "Альфы" (15 млрд. Руб., 7% от итогового капитала на конец сентября, что составляет 10 млрд. Руб. Резервных выпусков). Среди специализированных розничных банков "Тинькофф" значительно превзошёл конкурентов, сообщив о ежемесячной прибыли, равной 7% от собственного капитала; "ОТП банк", "Хоум кредит" и "Ренессанс" заработали 1-2%, в то время как "Русский стандарт" потерял 1% капитала.

Средние коэффициенты капитала в секторе снизились на 10 б.п.-20 б.п. в октябре из-за потерь в "Открытии" и "Бинбанке", а после исключения этих двух банков коэффициенты были стабильными. Десять системно важных банков (за исключением "Открытия") соответствовали текущим требованиям к капиталу, включая буферы (основной уровень 1 6,1%, уровень 1 7,6%, всего 9,6%), но с учётом требований к буферам с января 2018 года банкам необходимо будет достичь 7%, 8,5 % и 10,5% соответственно. По состоянию на 1 ноября коэффициент основного уровня "Промсвязьбанка" (6,6%) был ниже требуемого уровня, применяемого с 1 января, но, как сообщается, в декабре банк продал несколько непрофильных активов, реализующих прибыль в размере 8 млрд. Руб., что может способствовать поддержанию соответствия.

Из несистемно важных банков-выборщиков (исключая несостоявшиеся и вырученные компании и те, которые не сообщают коэффициенты капитала), у двух были коэффициенты капитала выше минимальных требований к капиталу, но не соответствовали нормативным буферам. Это были УБРиР и "Московский индустриальный банк". Неспособность удовлетворить требования к буферам к концу квартала может привести к ограничениям на выплату дивидендов, но не станет основанием для отмены лицензии. "Уралтрансбанк" остался в прорыве не только буфера, но и самого требования к капиталу уровня 1 (показатель составил 5,4% против 6%). Ранее "Уралтрансбанк" согласовал планы по реструктуризации капитала с ЦБР, с определёнными этапами, которые должны быть достигнуты в течение следующих нескольких месяцев, в то время как неспособность выполнить эти задачи может привести к вмешательству регулирующих органов.

По нашим оценкам, на конец 10М17 капитальные буферы (за исключением потенциальной прибыли) 23 из выборных банков (за исключением несостоявшихся и спасённых банков и те, которые не сообщают коэффициенты капитала) были достаточными для поглощения потенциальных убытков, составляющих менее 5% кредитов (на основе минимальных требований к капиталу), а четыре могут поглотить менее 1%. Последние – СКС-банк, Уралтрансбанк, УБРиР и "Московский индустриальный банк".