Здесь нужно учесть 2 больших момента.
1) Ваши требования должны соответствовать закону и подписанному Вами договору. Т.е. если Вы просто передумали ехать и хотите вернуть деньги, а такого пункта нет в Вашем договоре с туроператором, то требовать возврата бессмысленно. А если тур сорвался по вине туроператора или из-за форс-мажора (подтвержденного), то это совсем другое дело.
2) Нужно понять, кто отказывает Вам в возврате - туроператор или турагентство.
Если в возврате отказывает агентство, но при этом у Вас договор с туроператором, то смело направляйте притензию туроператору. Только направляйте ее по всем правилам, которые описаны в памятке туриста или в законе о защите прав потребителя.
Если же в возврате Вам отказывает туроператор, при этом Вы точно уверены, что Ваши требования законны, составляйте иск и несите его в суд.
Требовать деньги со страховой компании Вы можете только в том случае, если у Вас есть отдельный подписанный договор именно со страховой компанией. Если страховая компания застраховала Ваш тур в рамках Вашего одного договора с туроператором, деньги нужно все равно трясти с туроператора.