Каспаров имеет недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и Нью-Джерси. В феврале 2014 года Каспаров получил гражданство Хорватии, где имеет дом в приморском курортном городке Макарска, возможно, в настоящее время он живет там.