Прийти можно "откуда" или "из чего-то". Например, из леса, из поля, из дома. Слово "баня" не является исключением, поэтому с ним тоже употребляется предлог "из".
Браво!
Ps
Слез...выпил молока и снова в...лес
По правилам: "из бани".
А "с бани" обычный диалектизм (в деревнях вологодской и архангельской области, например, так и говорят). И это тоже имеет право на жизнь :)