Существуют.
Планеты-сироты или блуждающие планеты.
Считается, что это сошедшие с орбиты и покинувшие свою звезду из-за какого-то катаклизма планеты. Но не исключается версия, что это самостоятельно сформировавшиеся из межзвёздного газа объекты (но в этом случае термин "планета" к ним не подходит по определению).
Такие объекты известны. Их обычно относят к типу коричневых субкарликов, т.е. как бы "звезда", но "не работющая" (не зажглась). Расположены недалеко от нас (далеко тоже есть, но их не видно).
Уверен, что есть и меньшего размера (с Землю, например), просто их очень сложно обнаружить.