Всплески объемов торгов на финансовых рынках как предвестники сильного движения цены, индикатор EFI для их отслеживания

Наша компания ООО «Трендометр» занимается инвестиционной деятельностью с применением индикаторов технического анализа собственной разработки.

Мы обратили внимание что, сильному трендовому движению цены на финансовом рынке всегда предшествует всплеск объемов торгов, причем, чем больше объемы, тем сильнее бывает последующее движение цены. Определив всплеск объема на графике финансового инструмента, можно своевременно его купить/продать и тем самым повысить эффективность своих инвестиций.

Для поиска всплеска объемов торгов на финансовом рынке, мы разработали индикатор и назвали его «Индикатор эффективных инвестиций EFI» (далее – индикатор EFI).  

1.        Для расчетов берется база данных котировок цены за период времени (мы взяли базу данных дневных значений баров за три года): High – максимальное значение цены за день, Low –минимальное значение цены за день и Volume – значение объемов торгов за день.

2.        Вводиться понятие «Импульс» - это дневной бар, Volume которого больше предыдущего. Если такие дневные бары идут подряд, то «Импульс» - это группа последовательных баров.

3.         Определяются все импульсы за период, и рассчитывается их значение EFI= Volume (s)/ High (max)-Low (min) по модулю, где Volume (s)- сумма объемов всех баров импульса, High (max) – максимальное значение цены баров импульса, Low (min) – минимальное значение цены баров импульса.

4.        Импульсу с минимальным значением EFI присваивается индекс 1, с максимальным значением EFI присваивается индекс 100, остальным импульсам присваивается значение EFI в процентном соотношении от максимального. Таким образом, формируется таблица импульсов со значениями EFI.

5.        Для отслеживания роста волатильности берется предыдущий период времени (для дневных баров - месяц) и определяется импульс с максимальным значением EFI, который является базовым значением для сравнения EFI последующих импульсов для отслеживания роста волатильности финансового инструмента. При появлении в текущем времени импульса со значением EFI больше базового, выдается следующая информация: дата и время импульса, его индекс EFI, дата и время базового импульса, его индекс EFI и % изменения цены от минимального значения цены до максимального, после появления базового импульса, а также дата и время импульса со значением EFI больше текущего и % изменения цены от минимального значения цены до максимального, после появления импульса со значением EFI больше текущего.

6.        Также каждый импульс в базе данных имеет значение MFI (Индикатор Билла Вильямса) рассчитанное по формуле High-Low/Volume. По каждому инструменту рассчитано среднее значение MFI, как сумма всех MFI в базе данных/на количество импульсов в базе данных по каждому финансовому инструменту. Это позволяет рассматривать каждый новый импульс, MFI которого меньше среднего как импульс предшествующий сильному движению цены – розовый цвет, а импульс MFI которого больше среднего как сильное движение цены финансового инструмента – зеленый цвет.

Результатом расчетов является таблица:

Где:

TIME - Дата текущего импульса. Появление всплеска объемов большего, чем всплеск объемов в предыдущем месяце (п.5 см выше);

SYMBOL – Наименование финансового инструмента;

CURRENT – Индекс величины импульса из таблицы импульсов (п.4 см выше). Чем выше значение индекса, тем сильнее прогнозируется будущее движение цены;  

PREVIOS – Индекс величины предыдущего-базового импульса (п.5 см выше);

TIME – Дата предыдущего-базового импульса;

PRICE MOVE – Изменение цены в % от минимального до максимального значения, после появления предыдущего-базового импульса;

GREATER - Индекс величины предыдущего импульса значение которого больше текущего  (п.5 см выше);

TIME - Дата предыдущего импульса значение которого больше текущего; 

PRICE MOVE– Изменение цены в % от минимального до максимального значения, после появления импульса значение которого больше текущего;

COLOR – Текущий импульс предшествует сильному движению цены – розовый цвет, Текущий импульс  сам является сильным движением цены – зеленый цвет (п.6 см выше).

Если на финансовом инструменте появляется импульс (всплеск объема) то прогнозируется сильное движение цены. Следует обратить внимание на данный финансовый инструмент при инвестировании и торговле.

Чем больше значение CURRENT импульса,  тем сильнее прогнозируется последующее движение.

Значения PRICE MOVE изменения цены после появления базового импульса с значением PREVIOS, и PRICE MOVE изменения цены после появления импульса GREATER, позволяют спрогнозировать % изменения цены от минимального значения цены до максимального при текущем импульсе или после его появления.

Следует обращать внимание на импульсы с нереализованным потенциалом движения цены – розовый COLOR.

Данные API Oanda, API MOEX.

Приложение разработано на языке C# с использованием фреймворка Net и Blazor.

Тип баз данных: PostgreSQL.

Деплоймент на VPS (Debian).

Telegram канал: https://t.me/trendometer

Сайт: https://trendometer.net/

E-mail: trendometer@gmail.com