Для расчета стоимости облигаций ОФЗ-26240 необходимо известить денежные потоки, которые будут получены инвестором до 15.08.2022 года.
Существуют несколько простых методов расчета стоимости облигаций с НКД. Наиболее простым из них является метод дисконтирования денежных потоков. Суть этого метода заключается в том, что денежные потоки (выплаты по купонам и погашение принципала при погашении облигаций) дисконтируются до текущей даты с использованием дисконтной ставки, что позволяет получить актуальную стоимость облигаций. При этом дисконтная ставка должна быть равна или больше доходности облигаций на момент их погашения.
Чтобы определить стоимость облигаций ОФЗ-26240 на 15.08.2022 года, потребуется рассчитать денежные потоки до этой даты. После этого сумма дисконтированных денежных потоков является стоимостью облигаций на 15.08.2022 года с НКД.
(Чтобы рассчитать стоимость облигации OFZ-26240 (ISIN RU000A103BR0) методом дисконтирования денежных потоков, вам необходимо знать текущую рыночную цену облигации, ставку купона, дату погашения и текущую безрисковую ставку доходности. Имея эту информацию, вы можете рассчитать текущую стоимость денежных потоков по облигации, а затем вычесть из нее рыночную цену, чтобы получить стоимость облигации на 15.08.2022. Вы также можете использовать формулу ACI (Annual Cost of Interest) для расчета стоимости, которая учитывает рыночную цену, ставку купона, дату погашения и безрисковую ставку доходности.)