Да да, я опять включаю пластинку про торговых роботов. Знаете почему? На дворе 2022, а люди до сих пор верят в "золотых антилоп", "философский камень", "вечный двигатель" и прочую ерунду. Робот - это алгоритм, который действует так, как его заранее настроили (спасибо, кэп). Это означает, что ОН НЕ ТОРГУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО, пока вы пьете Мохито на пляже Пхукета или Ягуар на набережной речки-вонючки. Правда в том, что робота надо запустить в ту или иную сторону, а, далее, он будет или постоянно фиксировать крошечную прибыль на росте/падении (если выберете короткую позицию), или усредняться (реже - выставлять стопы. Почему реже? В отличие от крупных хэдж-фондов, использующих роботов просто для набора/сброса позиции (не спекуляций) и не имеющих комиссии за открытие/закрытие ордеров, сидящий дома трейдер имеет такие комиссии и частые стопы просто медленно убивают его депозит)). Ок, но ведь усреднение - это неплохо, верно? Не совсем так.
При механической (ручной) торговле, трейдер, имеющий опыт и, в идеале, прошедший хорошую школу обучения торговле (ну или как минимум имеющий друга-наставника), при усреднении старается выбрать такие моменты, когда цена, после сильного снижения, имеет высокую вероятность коррекции или смены тренда. Это может быть как пару процентов, так и десятки. Решение принимается всегда по ситуации. А что робот? Робот просто усредняет по процентам или уровням, это также называется СЕТКОЙ, а роботов - сеточниками.
Как это выглядит на практике? Например, вы запустили робота на рынке Форекс (казино, соперничающее по степени убыточных игроков с бинарными опционами, ставками на спорт, однорукими бандитами и т.д.) на покупку по какой-нибудь паре типа USD/RUB. Вам сказали, что USD не может сильно падать в текущих условиях (и я с этим могу согласиться), так что стратегия безопасна на 99.9%. При этом, большинство покупателей роботов - это бедные люди, депозит которых, как правило, ограничен суммами в 1000-10000$. Это означает, что придется в любом случае брать ПЛЕЧО! И вроде бы ставка робота не велика, например, 100$, однако, если движение рынка идет не в том направлении, ваш убыток нарастает кратно взятому плечу! Т.е.при плече х10 движение рынка на 5 копеек в вашем случае будет равно все 50 копеек. И все бы ничего, но эти 50 копеек, умноженные на количество купленных лотов, ОБЯЗАНЫ быть на вашем счету. Если нет - ждите Колю Маржина в гости (это маржин-колл, Карл!).
Но вернемся к роботу, что делает робот, если цена идет не туда? Он УСРЕДНЯЕТ позицию (нет, я конечно видел роботов, торгующих по индикаторам (MA, MACD и т.д.), но это - экзотика и так это не работает). Допустим, цена пошла не в вашу сторону на 1%. Робот купил, с плечом, конечно. Потом еще на 1%. Робот опять купил и опять с плечом, но в этом раз в 2 раза больше, чем в прошлый раз. Затем еще, но уже в 4. Потом в 8. Тут вы захотите меня прервать, сказав, что я все вру и так не бывает, потому что продавцы роботов всегда в плюсе, безубыточно торгуют веками в 10 поколении, прислали даже статистику на месяц/год с прибылью +100500%. Но вот что я вам скажу: люди постоянно находят причины и следствия в цепочке случайных событий, но что еще хуже — оценивают перспективы исходя из этих необоснованных данных. Это когнитивное искажение называется ошибкой игрока, потому что любители азартных игр часто испытывают его на себе. Если монета несколько раз упадет решкой, многим будет казаться, что при следующем броске должен быть орел (и очень обижаются, когда орел не выпадает). Но на самом деле исход совершенно не зависит от череды предыдущих результатов. Шанс, что монета упадет орлом, каждый раз составляет 50/50.
Посетители казино Монте-Карло в 1913 году потеряли миллионы из-за этого когнитивного искажения. Несколько раз шарик выпадал на черное, и люди стали делать ставки на красное. Шарик продолжал выпадать на черное, а игроки все упорнее ставили на красное. В итоге черное в ту ночь выпало 26 раз подряд и многие разорились.