Действительно, эти фильмы связаны. Действие фильмов "Сплит" и "Стекло" происходит в одной киновселенной, и в кинокартине "Стекло" будут задействованы персонажи "Сплита". Кроме того, в этой же вселенной существует и ещё один фильм - "Неуязвимый", вышедший на экраны аж в 2000 году!
Поэтому, чтобы в полной мере понять замысел режиссёра "Стекла", желательно посмотреть и предшествуюшие ему по смыслу фильмы.