SQL это специфичный декларативный язык предназначенный для одной конкретной задачи - написания запросов к базе данных. "Декларативный" это значит что вы на нем не будете писать последовательность действий, как на большинстве языков программирования общего назначения, таких как C или C++, Java, Python и т.п. Вы описываете ЧТО вам нужно получить, а как "решает" SQL-сервер. У декларативных языков есть такое свойство: знание одного ровным счетом никак не поможет изучению других декларативных а также императивных, примеры которых я перечислил выше. Другими словами. Изучив Java вам потом будет гораздо легче освоить например C++, Python или PHP. А вот изучив SQL это вам вряд ли сильно поможет в освоении перечисленного. А также например другого декларативного языка HTML, который предназначен для других целей - создания Веб-страниц.
Поэтому. Если вам нужна в основном работа с базами данных, что в общем ожидаемо поскольку вы разместили вопрос в теме Data Science - вполне можно начать с SQL. Если вы изучаете программирование вообще - возможно более оптимальным выбором будет императивный язык общего назначения. Ну популярный Python например, или классическая Java.