Самый простой вариант, это зайти в приложение Microsoft Store, в правом верхнем углу, в строке поиска, вбить Xbox Game Bar, перейти на страницу приложения, после результатов поиска.
Нажать установить. Для установки не обязательно входить в аккаунт Microsoft, можно выбрать не входить.