Как установить библиотеку Xgboost на Windows?

Так как чаще всего используется Python-реализация xgboost, то ее установка производится ровно также, как и любой другой библиотеки. При использовании менеджера пакетов pip команда ниже установит актуальную версию xgboost:

pip install xgboost

Подробнее с нюансами установки можно ознакомиться в документации.

Инструкции для каждого ЯП описаны в документации:
https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/install.html

В среднем это что-то там install в используемом пакетном менеджере