Т.е. у вас рейс с пересадкой?
Если билет приобретён на рейс с пересадкой и выполняет его одна авиакомпания то не надо.
Если разных - то, скорее всего, багаж придётся забирать и потом заново сдавать. Исключения составляют авиакомпании-партнёры.
.
P.S. Рекомендую уточнить при регистрации или на сайте авиаперевозчика.