Потому что гелий инертный газ, он не горит в земных условиях, а горит только на солнце, это очень безопасно, кстати название газа происходит от слова гелиос, что означает солнце.
Гелий очень хорошо горит, если не верите, посмотрите на солнце, это горит гелий, но вот в земных условиях поджечь гелий скорее всего не получится, нужна термоядерная реакция.