Для настройки VPN-соединения рекомендую почитать эту статью https://windowsprofi.ru/win7/nastrojki-vpn-windows-7.html
По поводу игры, то там обычно проблема с портами, смотреть это видео
Лично я постоянно пользуюсь OkayFreedom VPN без ограничений по скорости и трафику. Бесплатные лицензии вместе с аналогичным ПО, часто можно получить по промоакции на сайте Comms точка RU страницы которого посвящены обзорам антивирусов и программ безопасности.