Для этого вам предварительно необходимо установить программу архиватор, например Winrar, WinZip, 7Zip и т.п. Затем просто щелкните правой кнопкой на папке или файле и выберите "Создать архив".
Если есть специльная программа-архиватор, то создать проще простого. Отправляете все нужные файлы в одну папку, нажимаете по ней правой кнопкой и выбираете заархивировать (создать архив).