Можно помимо уже названных способов использовать Proxifier, который позволяет ограничить использование интернета (или проксифицирование через прокси) не только на отдельные сайты, но и на отдельные программы! Более подробно здесь https://proxys.io/ru/blog/nastroyka-proksi/kak-nastroit-programmu-proxifier-poshagovaya-instrukciya
А на скриншоте пример настройки контроля интернет-соединения на определенную программу (Google Chrome) на определенный сайт (qiwi.com и все его поддомены).
Для блокировки в поле "Action" нужно указать Block либо выбрать прокси из списка прокси, если нужно использовать в конкретной программе на конкретный сайт прокси, как в нашем случае.
Он находит не один файл, а открывает папку с несколькими файлами, на какой нажимать правой кнопкой?
Сейчас многие домашние роутеры обладают необходимым вам фунционалом. В настройках роутера обычно это называется "Чёрный список" или "URL-фильтр". Просто добавьте в него адрес нежелательного сайта и маршрутизатор перестанен пускать на него пользователей домашнего интернета.
Самый хороший маршрутизатор - ремень. Несумо так сказал.