нужна прога на винду, сигналящая звуком об отключении электроэнергии? Где поискать? Или может кто знает, как самому такую собрать?

Вам скорее нужна не программа, а ИБП - источник беспербойного питания. Он не даст выключиться компьютеру при отключении электричества, а вместе с ним идет программа, которая может отправить сигнал об этом печальном событии.