Делать так можно! В мире очень много интересных побочных квестов, не связанных с основным, и иногда поделать их в локации полезно, чтобы прокачаться. Однако, не стоит совсем уж забывать про основной - он очень хорош с точки зрения сюжета, и если вы перекачаетесь, будет слишком просто и не так интересно :) А вот просто ходить и убивать монстров не советую. Это и невыгодно, и скучновато.
А в чем проблема так сделать? Хотя на многие локации вы можете попасть только через сюжетные квесты, это стоит учесть. От исследования мира сюжетные квесты не поменяются и ничего волшебного не случится, просто вы сможете дойти до сюжетки уже прокаченным персонажем. Вот и всё.