Нажмите на клавиатуре кнопку [Win] и начинайте писать слово "Брандмауэр". Через несколько букв в списке поиска появится строка "Разрешение взаимодействия с приложением или компонентом в брандмауэре Защитника Windows". Оно то нам и нужно.
После этого жмёте кнопку [Изменить параметры] и выбираете нужную программу. Если её в списке нет, нажимайте ниже кнопку [Разрешить другое приложение...] и выбираете на диске нужный исполняемый файл кнопкой [Обзор]. Затем жмите [Добавить] и как и любое другое приложение разрешаете галочкой в общем списке.
Для Windows 10 вот: Пуск --> Безопасность Windjws --> Защита от вирусов и угроз--> Управление настройками (под Параметры защиты от вирусов и угроз) --> Добавление или удаление исключений ( под Исключения) --> +Добавить исключение