Для начала нужно войти на официальный сайт SFML и скачать библиотеку версии своей студии. Распаковать её и запустить Visual Studio. Положить папку в любое место так, чтобы папки на всем пути были на английском. Далее добавить исходный код. Для подключения библиотеки работать с конфигурацией Debug. В "дополнительных каталогах включаемых файлов" записать весь путь до библиотеки. В "дополнительный каталогах библиотек" записать весь путь до папки lib. В "дополнительных зависимостях" ввести эту строчку sfml-graphics-d.lib;sfml-window-d.lib;sfml-system-d.lib;sfml-audio-d.lib.
В "определениях препроцессора" добавить SFML_DYNAMIC.
То же самое сделать для конфигурации Release.
материал взят с сайта http://grafika.me/node/518
на нём есть схемы и фото экрана - удобно делать, глядя на них)