Довольно просто делается с использованием Rufus под Windows. При выборе в качестве устанавливаемой на флешку дистрибутива операционной системы на основе Linux, например Ubuntu, Rufus предлагает указать размер persistent раздела. Ну а дальше как обычно все.
Подробнее написано вот тут.
все так же,как и с любыми другими загрузочными флехами.
Скачиваешь образ linux live с оф. сайта и через ultra iso или rufus делаешь загрузочную флеху
инструкций полно в интернете
я спрашивал как сделать live cd linux с сохранением данных в раздел persistent или casper-rw как в kali