Может быть так, что мозг сформировал связь: грустно-съел сладкое-стало хорошо. И чтобы получить глюкозу, он будет намеренно делать мне плохое настроение?

Вы описали стандартное проявление т.н. углеводной наркомании. Это распространенная ситуация для эпохи сладкой газировки и обилия химических сладостей.

И да, Вы сами сформировали у себя условный рефлекс, стимулируя выброс дофамина в ответ на потребление сладостей.

Конечно, мозг Вам "плохое настроение делать не будет", но при возникновении у Вас плохого настроения он будет подкидывать Вам самое очевидное для него решение: задавить это настроение сладостями. 

Решается эта проблема через сознательный контроль, а также через выработку привычки заменять искусственные сладости естественными: фруктами и сухофруктами, медом.