Если коротко, то потому что праздник нерусский. С таким же успехом можно спросить, почему в России не отмечают Китайский Новый Год или Хануку.
Если бы мы отмечали все зарубежные праздники, мы бы отмечали их каждый день. Есть даже такой сайт, какой сегодня праздник.
А так, в последнее время (где-то с середины нулевых), отмечать Хэллоуин в России в больших городах стало модно, как отмечать День святого Валентина, например, — тоже совершенно чуждый русским праздник.
Но западная культура всё больше охватывает страну; возможно лет через 20-30 празднование Хэллоуна в России будет считаться повсеместной нормой.