Я однажды, лет в 16, ехала домой от бабушки. В купе. С 3 мужчинами. Ничего такого страшного не произошло :) Всё хорошо, все живы. Правда, я была на верхней полке, и залазить попой ко всем было не очень удобно. А так норм.
Если Вам страшно, существуют в РЖД женские и мужские вагоны.