Да. Очень очень очень очень мало, можно даже сказать исчезающе мало, но некоторые да. Например в качестве метательного вещества может использоваться хлорнокислый аммоний, он сам по себе токсичен, а продукты его сгорания хлор (ядовитый газ) и хлороводород (закисляет атмосферные осадки, вызывая т.н. кислотные дожди) загрязняют атмосферу. Или же в составах красного огня может использоваться перекись стронция также довольно токсичная и т.д. и т.п.
Но подобные компоненты фейерверков стараются использовать всё меньше или заменяют их на более экологичные аналоги, а в целом по сравнению допустим с автомобильным транспортом они наносят крайне небольшой вред окружающей среде, разве что ещё диких животных пугают.