Как подключить станцию через режим модема без Wi-Fi?

Здравствуйте, Дора! Не очень корректный вопрос, без Wi-Fi можно подключить только одну модель колонки с Алисой - Станцию Макс (так как только она поддерживает кабельное соединение по Ethernet).

Скорее всего, вы имеете в виду "как подключить колонку к интернету без Wi-Fi роутера, используя смартфон как точку доступа Wi-Fi". Это легко: при настройке колонки при выборе сети внизу экрана будет ссылка "Подключиться к скрытой сети", где можно вручную указать имя и пароль для любой Wi-Fi сети (в том числе прописанные для точки доступа в вашем телефоне).