Если просто, то это программа-посредник, которая создаёт графические элементы и окна (графическую среду). Если этого ПО нет, то мы работаем в командной строке (CLI).
По факту это приложение управляет дисплеями (мониторами) и манипуляторами подключенными к ПК или виртуально/удалённо.