Сейчас только что посмотрел Яндекс Музыку. Есть такая кнопка во всех плейлистах и в коллекции тоже, в правом нижнем углу. Выделил на скриншоте красным.
Может у Вас стоит какая то старая версия. Необходимо обновление.
а если не в приложении, а на сайте?